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http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/540
Tipo de documento: | bachelorThesis |
Título : | Un modelo multivariable arima para la estimación de la tasa lider en México CETES |
Autor: | Cortés Hernández, Gerardo |
Tutor : | Sin mención de asesor |
Palabras clave : | Economía;Sistema económico;Economía planificada;Economía de mercado |
Fecha de publicación : | 1995 |
Editorial : | San Pedro Garza García: UDEM |
Citación : | Cortés Hernández, G. (1995). Un modelo multivariable arima para la estimación de la tasa líder en México CETES [Tesis de Pregrado, UDEM]. Repositorio UDEM. https://catalogo.udem.edu.mx/TESIS_UDEM/33409001189293.pdf |
Código: | 33409001189293 |
Páginas: | 90 páginas |
Resumen : | En el presente trabajo se tratará sobre un modelo para la estimación del principal indicador del costo del dinero en México el cual se conoce como CETES a 28 días ; la tasa líder en México. Dentro del contenido de esta investigación se citan antecedentes de los CETES y cómo fueron puestos en el mercado por parte del gobierno federal , así como también se mencionan las características principales que distinguen a estos instrumentos que sirven para financiar el gasto público y al mismo tiempo regular la masa monetaria. Otro de los puntos que pone en relieve es el funcionamiento de los CETES los cuales se manejan por 2 mecanismos , que son la tasa de descuento y la subasta . A partir de esto se sabe qué emisión comprar y cuándo se debe invertir en CETES , así como también fondearse. Por último se expone un modelo econométrico y de series de tiempo el cual sirve para realizar una proyección de la tasa de los CETES a 28 días . |
Cod. Estudiante : | Gerardo Cortés Hernández 000030469 |
URI : | http://repositorio.udem.edu.mx/handle/61000/540 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Economía |
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