Propuesta y aplicación de una metodología en la construcción de un portafolio de inversión /

Abstract

"El Proyecto de Evaluación Final que se presenta a continuación representa la aplicación de una metodología para la construcción de un portafolio de inversión de renta variable a través del análisis fundamental principalmente evaluando las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Dicha metodología consistió en aplicar dos modelos matemáticos que se usaron para seleccionar empresas que generan un mayor valor al inversionista en general. Uno de ellos fue el Valor Económico Agregado y el segundo fue el Flujo Libre de Efectivo Descontado. Un tercer modelo fue utilizado para evaluar el rendimiento total del portafolio de inversión formado llamado Análisis de Media Varianza. El portafolio que se muestra a continuación contiene ocho acciones, mismas que son analizadas individualmente, así como también de forma global pues se proporciona el rendimiento y el riesgo del portafolio de inversión. Debido a la gran variedad de oportunidades de inversión que existen en el mundo, y las diferentes posturas que tiene cada individuo ante su nivel y deseo de inversión, es imposible tener la metodología de selección óptima que garantice un rendimiento seguro. Por lo tanto, mediante este Proyecto de Evaluación Final se propone una herramienta que el inversionista puede utilizar para evaluar empresas utilizando los modelos mencionados anteriormente. Y consecuentemente basarse en el resultado de los mismos para tomar una decisión de inversión. "